作者: aaalalalu (奇貨怪道) 看板: Stock
標題: [心得] 1月週報第五期-過高拉回走法的操作要點
時間: Mon Jan 28 20:20:26 2013
回測前低中，反彈尚未過5日線。
我的單子以及操作計畫如下
中長線帳戶-
2012/11/27收盤買進台指1月，6口，成本7404(3月7379)，基本倉1/3部位。
11/29盤中買進台指1月，6口，成本7504((3月7479)，基本倉1/3部位。
11/30收盤買進台指1月，6口，成本7580，基本倉1/3部位。
12/5橫盤3天，盤中拉高時減碼11/30進場的6口，7630，淨利48點。
12/12收盤加碼1月期6口，成本7691。
12/13收盤買進台指1月，3口，成本7765。
12/17守10日線失敗，收盤出1.5碼，9口7642，第三碼剛好吐回12/5拔檔獲利，第四碼虧
損123點折合1碼69點。
12/25收盤加碼台指1月6口，成本7670。
2013/1/3以-14價差單轉倉到2月，成本重新換算為2月單。
1/14盤中出掉12/25的6口，2月7755，每口淨賺97點。
1/18買回1/14出的6口，3月7705，小賺價差。
1/23收盤，橫盤太久沒我要的紅棒，減碼2口，3月7715，賺的價差不多，忽略不計。
1/25盤中，買回高出的2口，成交在3月7615。
http://ppt.cc/-vIx （同時在fb有留言做記錄）
1/28以-11價差單轉倉到3月，換算所有持單成本。
1/28收盤，出掉1/25買回的2口，成交在2月7703，86點價差。
目前多單16口，成本：
（第1碼+第2碼）12口3月7409
（第三碼）4口3月7701-（1/28減碼所賺的價差）86*2/4＝7658
三碼加起來均價是3月7471。
黑K跌破50日線全出場，守住均線再酌量加碼。
*************************************************************
1/29更新：
島型反轉+突破1/17、1/23高點，有不錯的守住中長期均線機率，我照計畫加碼。
1/29收盤加碼4口多單，3月期指7800。
黑K跌破50日線出場，明顯守線失敗會減碼。
************************************************************************
2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1349萬（未算入目前未平倉損益）
期貨短線帳戶-
此帳戶為我私人操作記錄，自2010年公開至2012年止，對短線仍有興趣的請改參考老白FB
，但他與我用的短線操作模式略有不同。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年PO文績效總結為+9.87%。
選擇權買方帳戶-
此帳戶為我私人操作記錄，自2011年公開至2012年止。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年PO文績效總結為+12%。
股票指數型投資帳戶-
此帳戶為時間週期操作，非順勢操作法。
將資金分6份，逢低買進0050，每個月最多買兩次，使用時間出場法，放至明年。
實際上是買股票組合為主，但礙於法規限制，不便講股票，以此專欄代替。
2012年賺6%。
2012/10/8買進0050，1/6資金，成本54.65，換算除息的價格為52.85。
10/22早盤掛進0050，1/6資金，成本約52.5，換算除息的價格為50.65。
10/24除息1.85，
11/12買進50.9，1/6資金。
11/22買進50.2，1/6資金。
11/27買進52.4，買齊剩餘的2/6資金。
總均價51.55，已買齊。
閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz
*本週報為交易技巧分享，個人持單紀錄不具喊盤功能。
1/22 FB標題
開盤：等走出長黑區間的關鍵長k棒。。
收盤：不是強勢紅棒，長黑最高點也沒過，不動。
注意明天，若往下開低，收破短期均線的小紅黑，我會減碼
1/23 FB標題：
開盤：仍是等關鍵紅棒。
收盤：量增小黑，微破10日線，我出掉2口單調整風險，現在16口續抱
1/24 FB標題：
開盤：昨跌破10日為弱勢，目前50日線已在成本價之上，就抱著靜觀其變。
收盤：量增小黑，破三條糾結的短天均線，有點像小型島形反轉。
我單子無風險，就續抱不動
1/25 FB標題：
開盤：多方若不出晨星，就只能期望季線守住了。
收盤：沒顯著的訊號，我盤中接回了高檔出的2口（請見12：30附近的留言），目前三碼
，也就是18口續抱。
1/28 FB標題：
開盤：緊鄰50日線，注意中。
收盤：小過10日線2點，但5日線沒過 ，我出掉週五低接的加碼單，其他部位仍續抱。
這次的上漲波在2012/11/21起漲，從12/5開始震盪走勢，已震了將近2個月，指數就只在
這個300百點的區間游移。
走至目前，明顯可見過高拉回走勢，在去年12月底時就抓到這慣性。
我也因此將中長線單的部份部位進行了5次的高出低進，其中有1次失敗小賠價差。
我在這邊PO文的生涯中，2009下半年是過高拉回，當時只公布短單。
2010下半年也是過高拉回，那時在9月就發現這慣性，進行了幾次高出低進
現在到了2013年又有這影子，只能說我跟這型態真有緣份。
這種型態在操作上有幾個要點：
1.突破過高沒多久就會拉回，所以傳統技術分析的突破買進法會很慘。
2.出現頭部只會造成一小段下跌，甚至一破頸線隔天就開始拉抬，所以傳統技術分析的破
頸線放空會很慘。
3.會在短期均線來回穿梭，所以單純使用短均的操作法也很慘（過線買，破線賣）。
4.漲勢很慢，走個三步就退2步，動能都消耗在拉回再攻，唯一能增加獲利的方法是逢高
要捨得賣，逢低要敢買，要猜頭摸底。
5.暫時沒想到，以後再補充。
從以上幾點可知，順勢操作在這型態的表現不會太好，很可能一路作多一路漲卻賠錢。
越早察覺出盤勢走這型態，才能避免這窘境。
這種走勢在個股出現的比例非常高，尤其是績優股。
雖然我有些能判斷的準則，但無法量化，經驗成分佔的比例很重。
這點就只能多看歷史圖，去培養這種覺察力，程式做不來的。
PS：自2012年下半年改為週報，但每日仍會修改文章更新。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.222.8.88
推 dugarry :頭推 01/28 20:22
推 Destery :推經驗真的很重要 01/28 20:23
推 dalas731120 :推推 01/28 20:26
推 Uhavemyword :推推 01/28 20:26
推 llrjv :跌破ma50會↖煞气a↘翻空嗎?還是會等拉兩波 01/28 20:30
跌破會翻空。
推 weimr :推推...洞察力 01/28 20:33
推 Ting1024 :好猛的AAA 01/28 20:35
推 schnappi :推還在想 XD 01/28 20:39
推 JamesSoong :寫週報也很辛苦啊 3a大加油 01/28 20:46
推 wolfspring :推推，感謝分享 01/28 21:02
推 likesea :推一個~ 那種漲200點拉回150點的漲法，不舒服.... 01/28 21:10
推 bloodmickey :推到頂 01/28 21:10
推 Azran :推推 01/28 21:15
推 HollisterCo :!! 01/28 21:15
推 rup640316 :推推 01/28 22:07
推 EvilKnight :推3A大 01/28 22:13
推 joysydney :繼續給推 01/28 23:11
推 william2001 :推 01/28 23:19
推 keanu2110 :請問這盤勢還有可能走下降三法嗎?? 再這樣盤下去就要 01/29 00:11
→ keanu2110 :給多頭機會利用50MA反攻了 01/29 00:12
目前確實是用50MA反攻了
推 wallace2009 :push 01/29 08:18
推 najuki :推推 01/29 08:54
推 tchen4 :推 最近被這種走三步退二步的盤巴的很煩 01/29 10:17
這很正常，因為真的很難處理。
推 boston31 :push 01/29 12:31
推 ray2501 :推 01/29 13:54
※ 編輯: aaalalalu 來自: 121.254.72.59 (01/29 14:11)
推 Uhavemyword :會不會明天過高後又開始退兩步XDD 01/29 18:32
標題: [心得] 1月週報第五期-過高拉回走法的操作要點
時間: Mon Jan 28 20:20:26 2013
回測前低中，反彈尚未過5日線。
我的單子以及操作計畫如下
中長線帳戶-
2012/11/27收盤買進台指1月，6口，成本7404(3月7379)，基本倉1/3部位。
11/29盤中買進台指1月，6口，成本7504((3月7479)，基本倉1/3部位。
11/30收盤買進台指1月，6口，成本7580，基本倉1/3部位。
12/5橫盤3天，盤中拉高時減碼11/30進場的6口，7630，淨利48點。
12/12收盤加碼1月期6口，成本7691。
12/13收盤買進台指1月，3口，成本7765。
12/17守10日線失敗，收盤出1.5碼，9口7642，第三碼剛好吐回12/5拔檔獲利，第四碼虧
損123點折合1碼69點。
12/25收盤加碼台指1月6口，成本7670。
2013/1/3以-14價差單轉倉到2月，成本重新換算為2月單。
1/14盤中出掉12/25的6口，2月7755，每口淨賺97點。
1/18買回1/14出的6口，3月7705，小賺價差。
1/23收盤，橫盤太久沒我要的紅棒，減碼2口，3月7715，賺的價差不多，忽略不計。
1/25盤中，買回高出的2口，成交在3月7615。
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1/28以-11價差單轉倉到3月，換算所有持單成本。
1/28收盤，出掉1/25買回的2口，成交在2月7703，86點價差。
目前多單16口，成本：
（第1碼+第2碼）12口3月7409
（第三碼）4口3月7701-（1/28減碼所賺的價差）86*2/4＝7658
三碼加起來均價是3月7471。
黑K跌破50日線全出場，守住均線再酌量加碼。
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1/29更新：
島型反轉+突破1/17、1/23高點，有不錯的守住中長期均線機率，我照計畫加碼。
1/29收盤加碼4口多單，3月期指7800。
黑K跌破50日線出場，明顯守線失敗會減碼。
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2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1349萬（未算入目前未平倉損益）
期貨短線帳戶-
此帳戶為我私人操作記錄，自2010年公開至2012年止，對短線仍有興趣的請改參考老白FB
，但他與我用的短線操作模式略有不同。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年PO文績效總結為+9.87%。
選擇權買方帳戶-
此帳戶為我私人操作記錄，自2011年公開至2012年止。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年PO文績效總結為+12%。
股票指數型投資帳戶-
此帳戶為時間週期操作，非順勢操作法。
將資金分6份，逢低買進0050，每個月最多買兩次，使用時間出場法，放至明年。
實際上是買股票組合為主，但礙於法規限制，不便講股票，以此專欄代替。
2012年賺6%。
2012/10/8買進0050，1/6資金，成本54.65，換算除息的價格為52.85。
10/22早盤掛進0050，1/6資金，成本約52.5，換算除息的價格為50.65。
10/24除息1.85，
11/12買進50.9，1/6資金。
11/22買進50.2，1/6資金。
11/27買進52.4，買齊剩餘的2/6資金。
總均價51.55，已買齊。
閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz
*本週報為交易技巧分享，個人持單紀錄不具喊盤功能。
1/22 FB標題
開盤：等走出長黑區間的關鍵長k棒。。
收盤：不是強勢紅棒，長黑最高點也沒過，不動。
注意明天，若往下開低，收破短期均線的小紅黑，我會減碼
1/23 FB標題：
開盤：仍是等關鍵紅棒。
收盤：量增小黑，微破10日線，我出掉2口單調整風險，現在16口續抱
1/24 FB標題：
開盤：昨跌破10日為弱勢，目前50日線已在成本價之上，就抱著靜觀其變。
收盤：量增小黑，破三條糾結的短天均線，有點像小型島形反轉。
我單子無風險，就續抱不動
1/25 FB標題：
開盤：多方若不出晨星，就只能期望季線守住了。
收盤：沒顯著的訊號，我盤中接回了高檔出的2口（請見12：30附近的留言），目前三碼
，也就是18口續抱。
1/28 FB標題：
開盤：緊鄰50日線，注意中。
收盤：小過10日線2點，但5日線沒過 ，我出掉週五低接的加碼單，其他部位仍續抱。
這次的上漲波在2012/11/21起漲，從12/5開始震盪走勢，已震了將近2個月，指數就只在
這個300百點的區間游移。
走至目前，明顯可見過高拉回走勢，在去年12月底時就抓到這慣性。
我也因此將中長線單的部份部位進行了5次的高出低進，其中有1次失敗小賠價差。
我在這邊PO文的生涯中，2009下半年是過高拉回，當時只公布短單。
2010下半年也是過高拉回，那時在9月就發現這慣性，進行了幾次高出低進
現在到了2013年又有這影子，只能說我跟這型態真有緣份。
這種型態在操作上有幾個要點：
1.突破過高沒多久就會拉回，所以傳統技術分析的突破買進法會很慘。
2.出現頭部只會造成一小段下跌，甚至一破頸線隔天就開始拉抬，所以傳統技術分析的破
頸線放空會很慘。
3.會在短期均線來回穿梭，所以單純使用短均的操作法也很慘（過線買，破線賣）。
4.漲勢很慢，走個三步就退2步，動能都消耗在拉回再攻，唯一能增加獲利的方法是逢高
要捨得賣，逢低要敢買，要猜頭摸底。
5.暫時沒想到，以後再補充。
從以上幾點可知，順勢操作在這型態的表現不會太好，很可能一路作多一路漲卻賠錢。
越早察覺出盤勢走這型態，才能避免這窘境。
這種走勢在個股出現的比例非常高，尤其是績優股。
雖然我有些能判斷的準則，但無法量化，經驗成分佔的比例很重。
這點就只能多看歷史圖，去培養這種覺察力，程式做不來的。
PS：自2012年下半年改為週報，但每日仍會修改文章更新。
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◆ From: 203.222.8.88
推 dugarry :頭推 01/28 20:22
推 Destery :推經驗真的很重要 01/28 20:23
推 dalas731120 :推推 01/28 20:26
推 Uhavemyword :推推 01/28 20:26
推 llrjv :跌破ma50會↖煞气a↘翻空嗎?還是會等拉兩波 01/28 20:30
跌破會翻空。
推 weimr :推推...洞察力 01/28 20:33
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推 schnappi :推還在想 XD 01/28 20:39
推 JamesSoong :寫週報也很辛苦啊 3a大加油 01/28 20:46
推 wolfspring :推推，感謝分享 01/28 21:02
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推 Azran :推推 01/28 21:15
推 HollisterCo :!! 01/28 21:15
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推 EvilKnight :推3A大 01/28 22:13
推 joysydney :繼續給推 01/28 23:11
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目前確實是用50MA反攻了
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推 tchen4 :推 最近被這種走三步退二步的盤巴的很煩 01/29 10:17
這很正常，因為真的很難處理。
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